[1]
M. I. Barbosa Camargo, A. Salazar Sarmiento, y K. J. Peñaloza Gómez, «Valoración de riesgo mediante modelos GARCH y simulación Montecarlo: evidencia del mercado accionario colombiano», Semest. Econ., vol. 22, n.º 53, pp. 53-75, oct. 2019.