Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)
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Derechos de autor 2015 Semestre Económico
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Resumen
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.
Cómo citar
Cárcamo Cárcamo, U. (1). Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte). Semestre Económico, 8(16), 49-66. Recuperado a partir de https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1098
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