GRAJALES CORREA, Carlos Alexánder; PÉREZ RAMÍREZ, Fredy Ocaris. Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, [S. l.], v. 6, n. 11, p. 105–123, 2011. Disponível em: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208. Acesso em: 25 nov. 2024.