FERNÁNDEZ CASTAÑO, Horacio. EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, [S. l.], v. 9, n. 16, p. 49–60, 2011. Disponível em: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240. Acesso em: 22 nov. 2024.