FERNÁNDEZ CASTAÑO, Horacio. Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 95–104, 2011. Disponível em: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/15. Acesso em: 2 nov. 2024.