Grajales Correa, C. A. and Pérez Ramírez, F. O. (2011) “Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras”, Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 6(11), pp. 105–123. Available at: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208 (Accessed: 2 November 2024).