Fernández Castaño, H. (2011) “EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras”, Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 9(16), pp. 49–60. Available at: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240 (Accessed: 22 November 2024).