Grajales Correa, Carlos Alexánder, and Fredy Ocaris Pérez Ramírez. “Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras”. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, vol. 6, no. 11, July 2011, pp. 105-23, https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208.