Grajales Correa, C. A., and F. O. Pérez Ramírez. “Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras”. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, Vol. 6, no. 11, 1, pp. 105-23, https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208.