Fernández Castaño, H. “EGARCH: Un Modelo asimétrico Para Estimar La Volatilidad De Series Financieras”. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, Vol. 9, no. 16, Aug. 2011, pp. 49-60, https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240.