Grajales Correa, Carlos Alexánder, and Fredy Ocaris Pérez Ramírez. “Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras”. Revista Ingenierías Universidad de Medellín 6, no. 11 (July 18, 2011): 105–123. Accessed November 2, 2024. https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208.