Fernández Castaño H. EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras. rev.ing.univ.Medellin [Internet]. 2011 Aug. 23 [cited 2024 Nov. 22];9(16):49-60. Available from: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240