H. Fernández Castaño, “EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras”, rev.ing.univ.Medellin, vol. 9, no. 16, pp. 49–60, Aug. 2011, Accessed: Jun. 19, 2026. [Online]. Available: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240