C. A. Grajales Correa and F. O. Pérez Ramírez, “Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras”, rev.ing.univ.Medellin, vol. 6, no. 11, pp. 105–123, Jul. 2011, Accessed: Sep. 10, 2026. [Online]. Available: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208