Fernández Castaño, H. (2011) «EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras», Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 9(16), pp. 49–60. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240 (Accedido: 9 junio 2026).