Grajales Correa, C.A. y Pérez Ramírez, F.O. (2011) «Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras», Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 6(11), pp. 105–123. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208 (Accedido: 26 julio 2026).