[1]
L. Giraldo Cárdenas, J. M. Díaz Zapata, S. M. Arboleda Ríos, C. L. Galarcio Padilla, J. E. Lotero Botero, y F. Isaza Cuervo, «Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman», rev.ing.univ.Medellin, vol. 14, n.º 27, pp. 111–130, nov. 2015, doi: 10.22395/rium.v14n27a7.