H. Fernández Castaño, «EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras», rev.ing.univ.Medellin, vol. 9, n.º 16, pp. 49–60, ago. 2011, Accedido: 10 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240