C. A. Grajales Correa y F. O. Pérez Ramírez, «Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras», rev.ing.univ.Medellin, vol. 6, n.º 11, pp. 105–123, jul. 2011, Accedido: 26 de julio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208