Grajales Correa, Carlos Alexánder, y Fredy Ocaris Pérez Ramírez. «Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras». Revista Ingenierías Universidad De Medellín, vol. 6, n.º 11, julio de 2011, pp. 105-23, https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208.