Grajales Correa, Carlos Alexánder, y Fredy Ocaris Pérez Ramírez. «Métodos Discretos Y Continuos Para Modelar La Densidad De Probabilidad De La Volatilidad estocástica De Los Rendimientos De Series Financieras». Revista Ingenierías Universidad de Medellín 6, no. 11 (julio 18, 2011): 105–123. Accedido mayo 8, 2026. https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/208.