Fernández Castaño H. EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras. rev.ing.univ.Medellin [Internet]. 23 de agosto de 2011 [citado 9 de junio de 2026];9(16):49-60. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/240