[1]
H. Fernández Castaño, “Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras”, rev.ing.univ.Medellin, vol. 9, no. 17, pp. 95–104, May 2011, Accessed: Apr. 17, 2026. [Online]. Available: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/15