H. Fernández Castaño, «Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras», rev.ing.univ.Medellin, vol. 9, n.º 17, pp. 95–104, may 2011, Accedido: 18 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/15