Fernández Castaño H. Una aplicación del modelo EGARCH para estimar la volatilidad de series financieras. rev.ing.univ.Medellin [Internet]. 28 de mayo de 2011 [citado 18 de junio de 2026];9(17):95-104. Disponible en: https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/15