Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011
Barra lateral de artigos
Palavras-chave:
Mercados fractales, autosimilitud, persistencia, caos, índice bursátil
Conteúdo do artigo principal
Resumo
El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombia
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.noStats##
Detalhes do artigo
Edição
Seção
Artículos de investigación
Os artigos que são aprovados para publicação na Revista Semestre Econômico devem atender as seguintes condições:
a) Os autores cedem a revista Semestre Econômico os direitos patrimoniais (copy right), pelo qual deve entregar a ficha de originalidade e direitos de autor devidamente preenchido e com as assinaturas originais.
b) Os artigos que são publicados na revista Semestre Econômico podem ser usados, reproduzidos, transmitidos e expostos com fins acadêmicos sempre e quando cumpra-se com as seguintes condições:
- Seja citada a referências bibliográfica da Semestre Econômico (autores, revista, editorial, edição,...).
- Não seja usada com fins comerciais (obtenção de lucro).
- O uso com fins diferentes ou a publicação em outro site se requer da autorização por escrito do editor da revista.
Como Citar
Velásquez Ceballos, H., & Restrepo Restrepo, J. H. (2014). Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011. Semestre Económico, 15(31), 79-98. https://doi.org/10.22395/seec.v15n31a3