Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte)

  • Ulises Cárcamo Cárcamo Universidad Eafit
Palabras clave: Ecuaciones diferenciales determinísticas, fórmula de Ito, modelo de Solow, modelos de dinámica económica.

Resumen

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.

  • Biografía del autor/a

    Ulises Cárcamo Cárcamo, Universidad Eafit
    Ph.D. en Matemáticas Aplicadas y Computacionales, Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda
Cómo citar
Cárcamo Cárcamo, U. (1). Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos. (Segunda parte). SEMESTRE ECONóMICO, 8(16), 49-66. Recuperado a partir de https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/1098

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Sección
Artículos de investigación