Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café

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Fredy Ocaris Pérez Ramírez

Abstract

En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 2002 hasta abril 17 de 2006.

De igual manera, se muestra el modelo de predicción más acertado para la estimar el precio y la volatilidad esperada del café, con el objetivo de encontrar la mejor alternativa a la hora de decidir en la venta o compra de este producto en el futuro, buscando tener la estrategia ideal a llevarse a cabo dentro del negocio de un caficultor y lograr, de esta manera, una competencia ideal a escala mundial.


How to Cite
Pérez Ramírez, F. O. (2011). Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 5(9), 45–58. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/233

Article Details

Author Biography

Fredy Ocaris Pérez Ramírez, "Universidad de Medellín"

Matemático de la Universidad de Antioquia, Magíster en Matemáticas Aplicadas de la Universidad EAFIT y Estudios de Especialización en Estadística de la Universidad Nacional sede Medellín. Profesor de tiempo completo, Facultad de Ingenierías. Programa de Ingeniería Financiera. Universidad de Medellín.