Modelos multinomiales: un análisis de sus propiedades

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Arlen Guarín
Andrés Ramírez
Felipe Torres

Abstract

En este artículo de investigación se desarrolla un análisis de las propiedades de los modelos multinomiales a través de distintos procesos de simulación. Lo anterior se hizo asumiendo tanto el cumplimiento de los supuestos subyacentes de los mecanismos de estimación como el incumplimiento de los mismos. Igualmente se analizó el comportamiento de los estimadores bajo diferentes escenarios de tamaño muestral. Se encontró que bajo un modelo correctamente especificado y tamaños muestrales superiores a 200 observaciones se cumplen las propiedades de insesgadez y consistencia, mientras que la incorrecta especificación de la distribución del proceso lleva a estimaciones sesgadas e inconsistentes; de igual forma se encontró que en tamaños muestrales pequeños y bajo modelos condicionales se pierden las propiedades que una buena especificación del proceso suele generar, y se halla aún más inestabilidad cuando la estimación es llevada a cabo con la metodología Probit

How to Cite
Guarín, A., Ramírez, A., & Torres, F. (2014). Modelos multinomiales: un análisis de sus propiedades. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 11(20), 87–104. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/649

Article Details

Author Biographies

Arlen Guarín, Banco de la República

Economista de la Universidad EAFIT. Profesional Investigador, Banco de la República. Teléfono: 5767400 ext. 4469.

Andrés Ramírez, Universidad EAFIT.

Doctor Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Finanzas de la Universidad EAFIT, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia, Economista de la Universidad Nacional. Profesor de tiempo completo, Escuela de Economía y Finanzas. Programa de Economía. Universidad EAFIT.

Felipe Torres, Flores el Trigal

Ingeniero Matemático de la Universidad EAFIT. Coordinador de desarrollo, Flores el Trigal.