Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011

Contenido principal del artículo

Hermilson Velásquez Ceballos
Jorge Humberto Restrepo Restrepo

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar un enfoque alternativo para el análisis de las seriesde tiempo en mercados financieros, cuyos fundamentos consideran la posible existencia decaracterísticas de objetos fractales y estructuras caóticas en ellas, lo cual permite diseñar estrategiasde negociación que tengan en cuenta esta información. El procedimiento que se siguiópara el contraste de la hipótesis requirió validar: no-linealidad, no-normalidad, auto similitud,persistencia, y caos. El esquema propuesto se aplica a las series del índice general de la Bolsade Valores de Colombia (IGBC) y a sus rendimientos, en el período comprendido entre juliode 2001 y mayo de 2011. Se encontró evidencia de caos y de comportamiento fractal en lasseries analizadas, y una de las consecuencias directas es la posibilidad de diseñar estrategiasalternativas de negociación que podrían ser aprovechadas en procesos de transacciones enla Bolsa de Valores de Colombia

Cómo citar
Velásquez Ceballos, H., & Restrepo Restrepo, J. H. (2014). Análisis del índice general de la bolsa de valores de colombia y sus rendimientos desde la teoría del caos, 2001-2011. Semestre Económico, 15(31), 79–98. https://doi.org/10.22395/seec.v15n31a3

Detalles del artículo

Biografía del autor/a

Hermilson Velásquez Ceballos, Universidad EAFIT

Licenciado en Matemáticas, Universidad del Quindío, Armenia, Colombia. Magíster en MatemáticasAplicadas Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Doctor en Ciencias Matemáticas, UniversidadPolitécnica de Valencia. Valencia, España. Docente e investigador, Escuela de Economía y Finanzas,Universidad EAFIT

Jorge Humberto Restrepo Restrepo, Universidad EAFIT

Economista, Universidad de Cartagena. Cartagena, Colombia. Estudiante de la Maestría en Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia

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