Estimación de los parámetros del modelo no lineal de promedios móviles usando la metaheuristica de-PSO.
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Palabras clave:
Series de tiempo no lineales, métodos no paramétricos, finanzas, calibración, modelos econométricos, optimización no lineal
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Artículos
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Resumen
La extensión teórica de los modelos lineales de promedios móviles al caso no lineal es directa y sencilla. Sin embargo, el uso práctico de los modelos no lineales de promedios móviles es limitado debido a la complejidad del espacio de parámetros y la imposibilidad de las establecer derivadas analíticas de la función de estimación. En este artículo, se evalúa el uso del algoritmo híbrido Evolución Diferencial-Optimización del Enjambre de Partículas para calcular los parámetros óptimos del modelo no lineal de promedios móviles. Los resultados obtenidos muestran que la técnica meta-heurística utilizada es capaz de calcular con mayor precisión los valores de los parámetros del modelo en comparación con los algoritmos tradicionales. Este hallazgo nos alienta a explorar el uso de las meta-heurísticas en la estimación de los parámetros de otros modelos no lineales de promedios móviles.
Detalles del artículo
Cómo citar
[1]
M. R. Cogollo, J. D. Velásquez, y P. Jaramillo, «Estimación de los parámetros del modelo no lineal de promedios móviles usando la metaheuristica de-PSO»., rev.ing.univ.Medellin, vol. 12, n.º 22, pp. 147–156, jul. 2014, doi: 10.22395/rium.v12n22a13.