Técnicas de lógica difusa en la predicción de índices de mercados de valores: una revisión de literatura.

Adriana Arango | Bio
Universidad Nacional de Colombia
Juan D. Velásquez | Bio
Universidad Nacional de Colombia
Carlos J. Franco | Bio
Universidad Nacional de Colombia

Abstract

El pronóstico de índices de mercados de valores es una tarea importante en ingeniería financiera, porque es una información necesaria para la toma de decisiones. Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado del arte en el progreso del pronóstico del mercado de valores, usando metodologías basadas en sistemas de inferencia borrosa y redes neuronales neuro-difusas, enfatizando el caso del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Se empleó la revisión sistemática de literatura para responder cuatro preguntas de investigación. Existe una tendencia importante sobre el uso de las metodologías basadas en inferencia difusa para predecir los índices de los mercados de valores, explicada por la precisión del pronóstico en comparación con otras metodologías tradicionales. La mayoría de las investigaciones se enfocan en metodologías de “series de tiempo difusas” y ANFIS, pero, hay otras aproximaciones prometedoras que no han sido evaluadas aún. Existe un vacío de investigación en el caso del mercado accionario colombiano.
How to Cite
Arango, A., Velásquez, J. D., & Franco, C. J. (2014). Técnicas de lógica difusa en la predicción de índices de mercados de valores: una revisión de literatura. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 12(22), 117-126. https://doi.org/10.22395/rium.v12n22a10

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