Comportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VAR

Article Sidebar

PDF (Spanish)

Downloads

Download data is not yet available.

Issue

Vol. 13 No. 27 (2010)

Section

Articles

Los artículos que se aprueban para publicación en la revista Semestre Económico deben acogerse a las siguientes condiciones:

a)    Los autores ceden a la revista Semestre Económico los derechos patrimoniales (copy right), para lo cual debe entregar el formato de originalidad y derechos de autor debidamente diligenciado y con firmas originales.

b)    Los artículos que se publican en la revista Semestre Económico se pueden usar, reproducir, transmitir y exponer con fines académicos siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • Se cite la referencia bibliográfica de Semestre Económico (autores, revista, editorial, edición,…)
  • No se use con fines comerciales
  • El uso con fines diferentes o la publicación en otro sitio electrónico requiere de la autorización por escrito del editor de la revista.

Main Article Content

Daniel Barráez Guzmán
Doctor y Licenciado en Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela, con Postdoctorado en la Université de Paris Sud, Francia. Profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela y Jefe del Dpto. de Modelos Económicos del Banco Central de Venezuela. Dirección postal: 1010, Esquina Las Carmelitas, Edificio Sede, piso 2, Departamento de Modelos Económicos, Caracas, Venezuela. Teléfono: (58212) 8015490.
Mariela Perdomo León
Magíster en Modelos Aleatorios de la Universidad Central de Venezuela, Profesora en Matemáticas egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Analista Económico en el Banco Central de Venezuela. Dirección postal: 1010, Esquina Las Carmelitas, Edificio Sede, piso 2, Oficina de Investigaciones Económicas, Caracas, Venezuela. Teléfono: (58212)8018818. Los programas computacionales para efectuar las estimaciones del modelo y los datos correspondientes, están disponibles en la página web de la autora en http://www.redeconomia.org.ve.

Abstract

En este trabajo, se estima conjuntamente mediante métodos bayesianos un VAR y un modelo estocástico de equilibrio general dinámico (MEEGD) para la economía venezolana. Los resultados obtenidos muestran que el VAR estimado tiene un mejor desempeño predictivo que los VAR tradicionalmente utilizados. La respuesta del MEEGD a un shock monetario y su mecanismo de transmisión es acorde con la teoría económica, contrae el producto y esta contracción reduce la inflación. Está técnica de estimación es lo suficientemente robusta para aplicar en economías que no exhiben un comportamiento estable.

Article Details

How to Cite

Barráez Guzmán, D., & Perdomo León, M. (2010). Comportamiento estructural y predictivo de variables macroecónomicas: combinando MEEGD y VAR. Semestre Económico, 13(27). https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/258

References