Cambios estructurales en series de tiempo: una revisión del estado del arte

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Paola Andrea Sánchez

Abstract

Los avances recientes en el análisis de series de tiempo reflejan una creciente necesidad de desarrollar modelos que permitan capturar sus diversas características. Tal es el caso de los cambios estructurales, donde su presencia a menudo afecta de manera importante el análisis de la serie. Diferentes acercamientos a la problemática del modelado de cambios estructurales han sido realizados, los cuales abarcan la estimación de puntos de cambio conocidos o desconocidos, la representación de cambios simples o múltiples, la influencia de regresores estacionarios o no, entre otros. El objetivo de este trabajo es presentar los desarrollos recientes en el campo del modelado de cambios estructurales, y mostrar cómo estos afectan la identificación del modelo, su pronóstico y las pruebas de estabilidad. Si bien, el desarrollo en este campo ha venido creciendo de una manera importante, existen aún en la literatura espacios abiertos de investigación, en especial los relacionados con series de tiempo no lineales.


How to Cite
Sánchez, P. A. (2011). Cambios estructurales en series de tiempo: una revisión del estado del arte. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 7(12), 115–140. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/202

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Author Biography

Paola Andrea Sánchez

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. Escuela de Sistemas e Informática. Doctorado en Ingeniería – Sistemas. Universidad de Medellín. Programa Ingeniería de Sistemas.