Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana

  • Armando Támara-Ayús Universidad EAFIT
  • Raúl Aristizábal Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad EAFIT
  • Ermilson Velásquez Universidad EAFIT

Abstract

En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transición
  • Author Biographies

    Armando Támara-Ayús, Universidad EAFIT
    Economista Universidad de Antioquia. Especialista en Diseño y Evaluación de Proyectos Universidad del Norte. M. Sc. en Finanzas EAFIT. Docente de tiempo completo Universidad EAFIT Medellín Colombia.
    Raúl Aristizábal, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad EAFIT
    Administrador de empresas UPB. Especialista en Gerencia Financiera UPB. M. Sc. en Finanzas EAFIT. Docente UPB, EAFIT, EIA. Medellín - Colombia.
    Ermilson Velásquez, Universidad EAFIT
    Doctor en Ciencias Matemáticas, Universidad Politécnica de Valencia. Docente de tiempo completo Universidad EAFIT, Medellín - Colombia.
How to Cite
Támara-Ayús, A., Aristizábal, R., & Velásquez, E. (1). Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 11(20), 105-114. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669

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