Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana

Armando Támara-Ayús | Bio
Universidad EAFIT
Raúl Aristizábal | Bio
Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad EAFIT
Ermilson Velásquez | Bio
Universidad EAFIT
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Abstract

En este artículo se busca ampliar aún más el análisis referente al riesgo crediticio y cómo a través del esquema de matrices de transición se puede calcular la probabilidad de incumplimiento de un deudor frente a un acreedor para una institución financiera en Colombia. Se logra así hacer una comparación del cálculo de la pérdida esperada entre el modelo empleado por la institución financiera, el modelo de referencia de calificación comercial planteado por la Superintendencia Financiera de Colombia y el modelo encontrado bajo el esquema de matrices de transición

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How to Cite
Támara-Ayús, A., Aristizábal, R., & Velásquez, E. (1). Matrices de transición en el análisis del riesgo crediticio como elemento fundamental en el cálculo de la pérdida esperada en una institución financiera colombiana. Revista Ingenierías, 11(20), 105-114. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/669

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