Un análisis de la dinámica de largo plazo de la UVR

Main Article Content

Juan David Velásquez H.
Soraida Aguilar V.

Abstract

Los modelos de Box y Jenkins han sido ampliamente usados para la modelación y el pronóstico de muchas variables económicas y financieras. En este artículo se explora la utilización de dicha metodología como una alternativa para el análisis de la dinámica de largo plazo del UVR. El modelo SARIMA resultante fue aceptado después de aplicarle una serie de pruebas estándar de diagnóstico; lo cual dio como resultado que el modelo se ajusta de manera adecuada a los datos, y que la precisión del pronóstico extrapolativo se ajusta estadísticamente bien al representar los patrones ciclos y de largo plazo.


How to Cite
Velásquez H., J. D., & Aguilar V., S. (2011). Un análisis de la dinámica de largo plazo de la UVR. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 10(18), 97–106. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/341

Article Details

Author Biographies

Juan David Velásquez H., Universidad Nacional de Colombia

Doctor en Ingeniería-Área Sistemas Energéticos, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia, 2009; magíster en Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia, 1997; ingeniero civil, Universidad Nacional de Colombia, 1994. Profesor asociado de la Escuela de Sistemas, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Soraida Aguilar V.

Magíster en Ingeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Colombia, 2009; Ingeniera administradora, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Colombia, 2005.