La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera

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Juan Guillermo Murillo Gómez

Abstract

Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.


How to Cite
Murillo Gómez, J. G. (2011). La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera. Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 8(15 Sup. 1), 59–70. Retrieved from https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/57

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Author Biography

Juan Guillermo Murillo Gómez

MSc. En Ingeniería Administrativa, Universidad Nacional de Colombia